Section: Dissemination

Teaching - Supervision - Juries

Teaching

• Master: M. Bossy, Continuous time stochastic models for quantitative Finance, 45h, M2 IMAFA (Informatique et Mathématiques Appliquées à la Finance et à l'Assurance), École Polytechnique Universitaire, Univ. Nice - Sophia Antipolis, France.

• Master : M. Bossy, Risk on energetic financial markets, 27h, Master Spécialisé, Ingénierie et Gestion de l'Énergie, Mine ParisTech, France.

• Master : M. Bossy Stochastic Particle Methods for PDEs, 18h, M2 Probabilité et Applications, Université Paris 6, France.

• Master: N. Champagnat, Introduction to Quantitative Finance, 18h, M1, École des Mines de Nancy, France.

• Master: N. Champagnat, Introduction to Quantitative Finance, 18h, M2, École des Mines de Nancy, France.

• Master: N. Champagnat, Processus de Markov et génétique des populations, 22.5h, M2 MFA, Université de Lorraine, France.

• Master: M. Deaconu, Simulation de variables aléatoires, 12h, M1, École des Mines de Nancy, France.

• Master: M. Deaconu, Modélisation stochastique, 30h, M2, Université de Lorraine, France.

• Master: M. Deaconu, Simulation Monte Carlo, 24h, M1, Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion, Université de Lorraine, France.

• Licence: B. Henry, Probabilité, 36h, L3, École des Mines de Nancy, France.

• Licence: B. Henry, Analyse numérique, 18h, L3, École des Mines de Nancy, France.

• Master: J. Inglis, Numerical Methods for Computational Finance, 15h, M2, UNSA (Mathmods Erasmus Mundus), France.

• Master: J. Inglis and E. Tanré, Advanced Numerics for Computational Finance, 40h (2*20h), M2, UNSA (Mathmods Erasmus Mundus), France.

• Master: A. Lejay, Simulation des marchés financiers, 23h, M2, Université de Lorraine (Metz), France.

• Master: A. Lejay, Probabilités Appliquées, 15h, M2, Université de Lorraine (Nancy), France.

• Master: D. Talay Stochastic Methods for PDEs with Boundary Conditions, 18h, M2 Probabilité et Applications, Université Paris 6, France.

• Master: E. Tanré, Numerical Probability in Finance, 44h, M2, Ecole PolytechNice (IMAFA), France.

• Master: E. Tanré, Mathematical Methods for Neurosciences, 37h, M2, ENS - Master MVA / Paris 6 - Master Maths-Bio, France.

Supervision

• PhD: Julien Claisse, Dynamique des populations : contrôle stochastique et modélisation hybride du cancer, Université de Nice Sophia Antipolis, 4 July 2014, N. Champagnat, D. Talay.

• PhD in progress: Maxime Bonelli, Behavioral finance approach to risk assessment in quantitative portfolio management, September 2013, M. Bossy.

• PhD in progress: Paul Charton, Hedging strategies for wind energy prices, September 2010, M. Deaconu and A. Lejay.

• PhD in progress: Baldwin Dumortier, Contrôle acoustique des éoliennes, October 2014, M. Deaconu and E. Vincent (EPI Parole ).

• PhD in progress: Benoît Henry, Modeling Evolutionary Relationships Between Three-Dimensional Protein Structures, October 2013, N. Champagnat, D. Ritchie (EPI Orpailleur ).

• PhD in progress: Lionel Lenôtre, Monte Carlo Simulation in fissured and porous media, September 2012, J. Erhel (Irisa), A. Lejay, G. Pichot (Irisa). L. Lenôtre has a grant from the MESR and stays at Rennes.

• PhD in progress: Radu Maftei, A stochastic approach to colloidal particle agglomeration in turbulent flows, November 2014, M. Bossy.

• PhD in progress: Hernán Mardones, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Multiplicative Noise, 2009, A. Lejay, C. Mora (Universidad de Concepción, Chile). H. Mardones has a CONYCIT grant and spent 7 months (Nov. 2013-June 2014) in Nancy with a grand Becas Chile.

• PhD in progress: Sebastian Niklitschek-Soto, Discretized stochastic differential equations related to one-dimensional partial differential equations of parabolic type involving a discontinuous drift coefficient, September 2010, D. Talay.

• PhD in progress: Khaled Salhi, Estimation of Risk in Finance, October 2013, M. Deaconu and A. Lejay.

Juries

• M. Bossy served as a referee for the HDR thesis of Mathias Rousset, Probability in computational physics and biology: some mathematical contributions, Université Paris Est, November 27, 2014.

• N. Champagnat served as an examiner for the Ph.D. theses of Julien Claisse, Dynamique des populations : contrôle stochastique et modélisation hybride du cancer, Université de Nice Sophia Antipolis, July 4, 2014; of Julien Sainte-Marie, Contribution à l'intégration des cycles biogéochimiques dans les modèles de croissance forestier à base phénoménologique. Dynamique saisonnière du couvert forestier et décomposition de la matière organique du sol, Université de Lorraine, September 9, 2014; of Claire Christophe, Modélisation aléatoire de l'activité des Lymphocites T Cytotoxiques, Université Paul Sabatier (Toulouse III), December 2, 2014; of Coralie Fritsch, Approches probabilistes et numériques de modèles individus-centrés du chemostat, Université Montpellier II, December 8, 2014.

• A. Lejay served as a referee for the Ph.D. thesis of H.T. Nguyen, Numerical investigations of some mathematical models of the diffusion MRI signal, Université d'Orsay, January 29, 2014; of M. Ba, Homogénéisation des diffusions en milieux périodiques, Université de Provence, July 8, 2014; of W. Sabbagh, Some contributions on Probabilistic Intepretation for Nonlinear Stochastic PDEs, Université du Maine, December 8, 2014.

• D. Talay served as a referee for the HDR theses of J-F. Chassagneux, Quelques contributions à la Finance mathématique et l'Analyse théorique et numérique des équations différentielles stochastiques rétrogrades, Université Paris Dauphine, November 26, 2014; of F. Panloup, Contributions à l'étude en temps long de processus stochastiques, Université Paul Sabatier, Toulouse, December 4, 2014; of J. Guilleminot, Modélisations stochastiques en Mécanique multi-échelle des matériaux hétérogènes, Université Paris–Est, December 12, 2014.

• D. Talay served as a referee for the Ph.D. thesis of K. Hajji, Accélération de la méthode de Monte–Carlo pour des processus de diffusions et applications en Finance, December 12, 2014.